Что такое своп (swap)? Что такое своп в торговле на форекс.

Что такое своп простым языком
Из чего формируется своп
Положительные и отрицательные свопы
Итоги

Быстрая навигация

Своп на форексе это?

Своп – операция по переводу торговой позиции на следующий торговый день. Ночью, как известно, валютные рынки берут перерыв в несколько часов. Чтобы перевести позицию через перерыв (ночь) требуется своп. Своп бывает положительным или отрицательным

Положительный – вы получаете комиссию за перенос сделки
Отрицательный – вы платите комиссию за перенос сделки

Своп знаком торгующим по среднесрочной и долгосрочной стратегии. Если ведется торговля внутри дня, то своп не начисляется. Своп рассчитывается исходя из процентных ставок ЦБ каждой валюты.

Из чего формируется своп на форексе?

Рынок форекс работает круглосуточно, но у различных регионов время сессий разное. Рынок постепенно перетекает из одной часовой зоны в другую. Время работы рынка 8 ч.

По закрытию торговой сессии сделка автоматически закрывается и открывается вновь. За эту операцию взимается или начисляется своп.
Пример: открывая сделку на покупку по паре AUD/USD мы покупаем австралийский доллар и продаем американский доллар. % ставка по AUD 1,5%, по USD 0,5%. При переносе позиции на следующий день будем иметь положительный своп 1,5-0,5 = 1%. С продажей пары ситуация обратная. Ниже приведу % ставки ведущих стран мира.

Также можете найти их на сайте Альпари. Ставки могут изменяться на заседаниях ЦБ. Такие заседания приводят к повышенной активности на рынке.

Положительный/отрицательный своп и ньюансы работы

Выше я упоминал о 2 видах свопа. Теперь разберем нюансы работы со свопом.

Что нужно знать при работе со свопом:

Открывая длинную позицию заранее просчитайте своп. Если держать позицию более 30 дней, то при отрицательном свопе сумма может набежать существенная.
Рынок Форекс не работает в субботу и воскресение. Перенос позиций через выходные дни есть, но своп за выходные начисляется в ночь среда-четверг. Причем начисляется в тройном размере (за среду, субботу и воскресение). Учитывайте этот фактор, открывая сделки.
При выборе брокера внимательно ознакомьтесь с торговыми условиями, где прописаны свопы. У Amarkets это можно посмотреть , у Альпари – здесь.
Не хотите своп? У большинства брокеров есть счета без свопа. Например, у Альпари, их еще называют исламскими счетами.

Итоги

Надеюсь после прочтения статьи стало понятно, что такое своп и как с ним работать. При правильном подходе своп даст дополнительный % к профиту. В дальнейших статьях буду дальше рассказывать о понятиях на рынке форекс. Если остались вопросы, пишите в соц. сети и комментарии буду рад обсудить.

Здравствуйте, дорогие друзья! Внятно ответить на вопрос, что такое своп на Форексе и дать четкое описание методики его расчета может не каждый, даже самый матёрый, трейдер. Для большинства swap остается незначительной суммой, которую брокер один раз в день списывает со счета. В то, как он рассчитывается и что из себя представляет, не все вникают. Сегодня предлагаю этот пробел в знаниях восполнить и разобраться в том, как swap влияет на торговлю, от чего зависит его величина и стоит ли его учитывать при оценке эффективности стратегии.

Разбираемся с терминологией

Что касается термина swap , перевод этого слова на русский язык звучит как «разница процентных ставок » (вы встретитесь и с термином «ролловер », эти понятия – синонимы). Суть свопа разберем на конкретном примере сделок по валютной паре GBPUSD .

Нас интересуют процентные ставки по обеим валютам. О том, где их можно найти, поговорим чуть позже, пока что укажем лишь, что в Англии ставка составляет 0.75% , а в США – 2.25% . Теперь по свопу для длинных позиций:

Когда заключается сделка на покупку, трейдер приобретает британский фунт за доллары;
При этом долларов в нужном количестве у вас нет, ведется маржинальная торговля (с кредитным плечом), а значит, нужную сумму вам занимает брокер. Проценты по этому займу составляют 2.25%;
На эту сумму в долларах вы покупаете фунты и по ним получаете 0.75%;
Представьте себе, что это обычный банковский займ сроком на один день, и уже завтра вы продадите фунты и погасите кредит в долларах. Но из-за разницы в процентных ставках вам не будет хватать 0.75 – 2.25 = -1.5%. Это и будет величина свопа .

Представьте обратную ситуацию – короткую позицию по GBPUSD . В ней за счет той же разницы процентных ставок вы получите 1,5%. Ролловер – не обязательно убыток , все зависит от соотношения процентных ставок соответствующих валют. Брокеры приводят значение этого параметра в пунктах для удобства расчетов.

В формуле для расчета swap участвует и комиссия брокера , так что рекомендую вместо самостоятельного его подсчета использовать данные с сайта компании . Порядок определения этой величины отличается для разных инструментов. Для Форекс, CFD – расскажет подробнее об этом виде торговли, криптовалют, товарного рынка расчетные формулы отличаются.

На видео ниже подробно описывается механизм появления свопов в торговле.

Порядок начисления

Фактически трейдеры, заключая сделки, не нуждаются в валюте, они просто проводят спекулятивные операции с валютными парами. Поэтому каждый день вечером сделка закрывается и тут же брокер заключает ее за вас, при этом своп и начисляется. Процедура эта происходит практически мгновенно, так что вы и вряд ли заметите перенос позиции, только вот небольшая сумма начисляется или списывается со счета.

Несмотря на то, что рынок Форекс работает с перерывом на выходные, swap взимается за все дни недели, в том числе и за перенос сделки через субботу и воскресенье. Так как на выходных брокеры отдыхают, то и своп списать нельзя, поэтому swap в тройном размере списывается при переносе сделки со среды на четверг. Так происходит из-за того, что на Форекс расчеты по заключенным сделкам выполняются через 2 дня. Поэтому своп в 3-кратном размере начисляется в середине недели. По некоторым инструментам есть исключения, например, по USDTRY своп взимается в размере х3 при переносе сделки с четверга на пятницу. Что касается времени начисления, то происходит это в 01:00 МСК .

Где узнать величину свопов

Самостоятельно рассчитывать валютный своп не имеет смысла. Это справочная величина и она доступна как в торговом терминале, так и на сайтах компаний в описании торговых условий.

Swap в торговом терминале

В окне терминала прямо под графиками с валютными парами по каждой открытой сделке показывается в том числе и своп. Если случайно закрыли это окно, вернуть его можно через вкладку Вид -Терминал или сочетанием клавиш Ctrl+T .

Также в терминале можно просмотреть подробные спецификации каждого инструмента. В окне Обзор рынка (левая часть терминала) жмем правой кнопкой мыши по интересующему инструменту и выбираем пункт Спецификация .

В открывшемся окне содержится не только информация по величине свопа, но и день, когда он начисляется в тройном размере.

Ту же информацию найдете и на сайте брокера.

Своп на сайте брокера

Информация по свопам указывается в спецификациях контрактов. Приводится она на сайте в разделе с торговыми условиями, может быть и отдельный пункт Спецификация контрактов . Ниже приведу внешний вид этих разделов у разных брокеров.

Exness

По каждому доступному инструменту указывается спред, маржа для кредитного плеча, Stop Level и swap в пунктах, его значение уточняйте здесь . Есть и калькулятор для расчета свопа в зависимости от срока удержания сделки и прочих исходных условий.

Открыть счет у брокера Exness

FxPro

В разделе Комиссии и свопы содержится калькулятор , позволяющий оценить расходы на спред и своп при торговле. Здесь же дается подробное пояснение по методике расчета этих величин, указывается комиссия брокера. Информация о swap приводится и в табличной форме . По ссылке можете прочесть , компания вполне подходит для того, чтобы открыть здесь основной торговый счет.

Зарегистрироваться на FxPro

Alpari

Все стандартно, в таблице активы классифицированы по группам, и для каждой указывается своп для покупок и продаж, расписание торговли, спред.

Открываем счет в Alpari

Amarkets

Та же ситуация, что и у остальных брокеров. Правда, активы здесь все вместе, не совсем удобно выбирать нужный.

Регистрация Amarkets

Сравним swap по 4 валютным парам у этих брокеров:


+0,050	-0,160	+0,360	-0,560	+0,270	-0,550
-0,329	-0,468	+0,263	-0,831	+0,158	-0,809
-0,161	-0,134	+0,309	-0,656	+0,204	-0,62
-0,061	-0,184	+0,407	-0,692	+0,3	-0,62

Как видите, отличия в swap есть, на некоторых валютных парах он может разниться почти в 2 раза . Но в деньгах это настолько малые величины, что большинство трейдеров эту разницу не ощутит. Чтобы она начала сказываться на результатах, нужно работать с капиталом в десятки и сотни тысяч долларов.

Если хотите сравнить брокеров по ролловерам, пользуйтесь . Во вкладке Brokers есть соответствующий пункт. Очень удобно, что это не просто таблица . В нее можно добавить любую валютную пару и выстраиваться результаты поиска по убыванию или по возрастанию. В пару кликов можно найти компанию с максимальным или минимальным свопом.

Информация по процентным ставкам банков мира

Если вам нужно подобрать пару, по которой наименьший отрицательный своп или наибольший положительный, это удобно делать, сравнивая процентные ставки банков мира. Выше мы уже разобрались, что ролловеры могут отличаться у разных брокеров по одним и тем же валютным парам из-за того, что комиссия отличается. Но в целом, сравнивая ставки банков, удобно подбирать валютные пары, а потом уже проводить сравнение по брокерам.

Ниже приведу перечень ресурсов, на которых можно мониторить процентные ставки:

Информация по ставкам не секретная и найти ее можно и у других брокеров. Следите только за тем, чтобы данные обновлялись регулярно и соответствовали последним изменениям. Для русскоязычных трейдеров рекомендую пользоваться информацией от Альпари – реализовано все максимально удобно .

Исламские счета – выгода от торговли без свопов

Своп – это простыми словами операция, имеющая в себе признаки ростовщичества . В исламе обмен валют не запрещен, но только при условии, что обмен происходит без разрыва во времени и в одинаковой пропорции, то есть ни одна из сторон не остается в должниках . С этой точки зрения ролловеры выступают вразрез с нормами этой религии.

Именно поэтому практически все брокеры предлагают клиентам так называемые исламские или бессвоповые счета. По ним вместо ролловеров в конце дня со счета взимается фиксированная комиссия . Сам термин «исламский счет » не значит, что работать с ними могут только мусульмане, независимо от вероисповедания вы можете отключить своп, если брокер это позволяет.

Из особенностей работы с этим счетом отмечу:

У большинства брокеров услугу swap-free нужно подключать через личный кабинет или техническую поддержку. Не по всем счетам такая возможность доступна, например, у Amarkets услуга есть только по счетам Gold , Platinum .

Внимательно читайте торговые условия . Иногда предложения бывают выгоднее, чем по swap-free счетам. Например, у FxPro те, кто торгует на cTrader платят только комиссию в $4.5 за проторгованный лот, к тому же спред по мажорам тут от 0.4 пунктов. Это действительно выгодно . Например, если сделка объемом 1 лот по EURUSD удерживается в течение 5 дней, то потери на свопах у FxPro составят $54 – порядка 5 пунктов. Если бы при тех же условиях работа велась в cTrader, то комиссия за счет торгового оборота составила бы $10.2.

Тем, кто работает с удержанием позиции от месяца и более , рекомендую торговать на исламских счетах. Исключение – кэрри-трейдеры и те, кто планирует торговать по парам с нулевым или небольшим положительным свопом.

Если работаете на мажорах и сделки удерживаете максимум несколько дней, то свопом можно пренебречь. Обычно при таком сроке жизни сделки цели превышают 100-150 пунктов, потеря 4-5 пипсов за счет ролловера – ничтожная по сравнению с профитом величина.

Если ваша торговля – нечто среднее, на счете есть как сделки со сроком удержания в пару недель, так и более быстрые сделки, присмотритесь к предложениям с улучшенными свопами. Например, у Amarkets для Platinum счетов отрицательные ролловеры уменьшены на 30%, а положительные - на треть увеличены.

Карри-трейдинг – заработок на свопах с гарантией

Стратегия заработка на свопах в теории беспроигрышная . Коротко опишу суть:

Нам нужны 2 надежных брокера . Один из них должен поддерживать исламские счета . У другого подбираем валютную пару с максимальным положительным свопом . Заводим счета у них, находится инструкция по открытию реального счета, если раньше этого не делали, рекомендую ознакомиться с ней;
Открываем разнонаправленные сделки по выбранному инструменту. Лот один и тот же, стопы не ставим, равно как и ТР;
В итоге каждый день получаем небольшой профит за счет положительного свопа, а за счет замка из разнонаправленных сделок не теряем деньги на движении графика.

Схема выглядит идеальной, но есть нюансы :

Нужны большие деньги , чтобы заработать ощутимый профит;
Своп – величина непостоянная , может уменьшиться, прибыль по ТС также снизится;
Помимо немалых затрат на депозиты нужна резервная сумма для доливки по тому счету, на котором будет накапливаться убыток за счет движения графика.

Что касается пар, то подбирать нужно те, по которым положительный своп максимален . На мажорах такого не бывает, поэтому внимание обращаем на экзотические валютные пары . Неплохо для карри-трейдинга подходят валюты, пережившие девальвацию : центробанки вынуждены повышать ставки, чтобы замедлить падение.

Ниже приведу несколько пар со свопом в долларах для лота 1,0 (брокер Exness

Здесь же показаны некоторые брокеры по уровню выплат. Как видите, Альпари и Exness неплохо смотрятся в общем рейтинге . Если капитал позволяет – присмотритесь к этой стратегии внимательнее. Изучите спреды , на сайтах Exness, FxPro есть калькуляторы для их расчета, так что сложностей не будет.

Выводы

Ролловер – это не обман со стороны брокера и не попытка нажиться на вашей доверчивости . Списание этой суммы – необходимость , обусловленная спецификой торгов на Форекс и других финансовых рынках. При интрадей торговле и сроках удержания сделки в несколько дней им можно пренебречь.

Если остались вопросы – задавайте их в комментариях . Обязательно подписывайтесь на обновления моего блога, так вы всегда будете в курсе выхода новых материалов. Я же на этом с вами прощаюсь. Всего хорошего и до скорой встречи!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter . Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

Новички рынка форекс часто отказываются от торговли на дневных таймфреймах из-за начисления свопов за перенос позиций через сутки.

Так ли страшен swap, как о нем думают начинающие трейдеры? Можно ли получить от него выгоду или совсем не платить?

По своей сути своп - процедура заключения двух противоположных сделок. Одна сделка закрывает позицию, которая уже открыта, а вторая переоткрывает сделку таким же объемом, но с учетом платы за перенос позиции.

Определение и виды

Своп является общеэкономическим понятием и встречается как на , так и при сделках с облигациями, ипотечными ценными бумагами, акциями и в целом в любых крупных финансовых сделках.

Для понимания общего принципа начисления стоит рассмотреть, как это работает в разных типах сделок.

Облигационный своп (или “свитч) - сделка, в ходе которой осуществляется одновременная продажа одних облигаций и покупка других ввиду изменения настроений рынка. Совершается с различными целями: от увеличения срока погашения до получения прибыли, снижения риска или создания убытков, исключаемых из налогов.

Ипотечный своп (англ. “mortgage swap”) - обмен денежных потоков, обеспеченных пулом ипотек на денежные потоки, определяющихся плавающей процентной ставкой. После завершения свопа проводится финальный расчет наличными с учетом уже изменившейся рыночной стоимости ипотек.

Кредитный дефолтный своп (Credit default swap – CDS) - соглашение, согласно которому покупатель уплачивает продавцу определенную сумму взносов (разово или регулярно), а продавец обязуется погасить кредит, выданный покупателем третьему лицу. Обязательства по погашению вступают в силу в случае наступления кредитного события, под которым подразумевается риск непогашения кредита.

При этом покупатель получает страховку от кредитного риска, а продавцу после наступления кредитного события передаются долговые бумаги.

Акционный своп - покупка одной компании другой, в ходе которой покупатель рассчитывается своими собственными акциями. При этом акционеры проданной компании получают акции компании-покупателя. В некоторых случаях акционеры не могут сразу продать акции покупателя и должны выждать определенное время.

Процентный своп - сделка по обмену процентными платежами с разными ставками. Например, одна сторона обменивает процентный платеж по инструменту с фиксированной ставкой на процентный платеж, у которого ставка является плавающей.

Валютный своп - две конверсионные сделки в противоположных направлениях, совершенные с одним и тем же объемом, но разными датами валютирования. Также называется овернайтом или ролловером. Именно к этой категории относятся свопы на рынке форекс.

SWAP на Forex

Своп на Forex - это финансовая операция по переносу открытых позиций через ночь. Сделка, которая переносится через сутки, закрывается, затем производится уплата свопа, и она открывается вновь.

Со свопом сталкиваются трейдеры, которые торгуют по долгосрочным и среднесрочным стратегиям. При торговле “внутри дня” разница в процентных ставках не начисляется.

Величина свопа зависит от торгуемых валютных пар. У каждой валюты есть учетная ставка, установленная центральным банком выпускающей ее страны. В результате разница между учетными ставками валют разных стран может быть очень значительной.

Пересмотр процентных ставок происходит ежемесячно, поэтому и величина свопа регулярно меняется. Как правило, перед выходом решения по процентным ставкам популярных валют (особенно EUR и USD) на рынке наблюдается высокая волатильность. Стоит отметить, что минимальный своп начисляется именно при торговле парами с этими валютами, так как процентные ставки в США и Европе минимальны.

О том, что такое Swap на Forex, рассказано в следующем видеоуроке:

Если Вы еще не зарегистрировали организацию, то проще всего это сделать с помощью онлайн сервисов, которые помогут бесплатно сформировать все необходимые документы: Если у Вас уже есть организация, и Вы думаете над тем, как облегчить и автоматизировать бухгалтерский учет и отчетность, то на помощь приходят следующие онлайн-сервисы, которые полностью заменят бухгалтера на Вашем предприятии и сэкономят много денег и времени. Вся отчетность формируется автоматически, подписывается электронной подписью и отправляется автоматически онлайн. Он идеально подходит для ИП или ООО на УСН , ЕНВД , ПСН , ТС , ОСНО.
Все происходит в несколько кликов, без очередей и стрессов. Попробуйте и Вы удивитесь , как это стало просто!

Алгоритм начисления

Если вы покупаете одну валюту и рассчитываетесь другой, процентные ставки всегда будут разными. Когда вы купили валюту с большей ставкой за валюту с меньшей, вы воспользовались дополнительным банковским кредитом . Соответственно, за пользование этими деньгами в течение суток начисляются проценты.

Если происходит обратная сделка и куплена валюта с большей процентной ставкой, банк, наоборот, доплачивает за удержание позиции. Таким образом, при торговле можно получать как отрицательный, так и положительный своп .

Помимо процентного дифференциала (разницы в ставках), на величину свопа влияет комиссия брокера или дилингового центра. Стоит учитывать, что брокерская комиссия может быть только отрицательной, однако она незначительно влияет на величину свопа.

Рассмотрим начисление на примере сделки с покупкой евро и продажей доллара. Предположим, что для евро установлена процентная ставка 2%, а для доллара 1%. Разница между покупаемой и продаваемой валютой положительная и составляет 1%. Значит, при переносе сделки на следующие сутки трейдер получает положительный своп в размере 1%.

В обратной ситуации своп станет отрицательным, и со счета трейдера будет списана сумма за пользование разницей между процентными ставками.

Когда начисляется своп?

Сроки начисления свопа - каждый рабочий (торговый) день, кроме пятницы. Особенность рынка заключается в том, что при переносе сделок со среды на четверг своп взимается в тройном размере. Дело в том, что в этот день комиссия по сути взимается сразу за три дня - собственно среду, а также выходные: субботу и воскресенье.

Также учитывайте, что в случае праздников в стране, выпускающей торгуемую валюту, своп будет умножен на количество праздничных дней.

Зачем он нужен?

Почему сделки на форекс сопровождаются операцией свопа? Дело в том, что рынок форекс работает на условиях SPOT. Согласно этому принципу торговли поставка реальной валюты по сделке, совершенной сегодня, должна быть осуществлена в срок не позднее двух дней.

Такой срок был принят как общее правило на валютном рынке задолго до того, как стала доступна торговля через интернет. Правило расчетов через 2 дня помогало сторонам продавца и покупателя своевременно выполнить все детали сделки.

Несмотря на то, что сегодня торговля происходит в онлайн-режиме, уменьшать время для расчетов нецелесообразно. В первую очередь потому, что исполнители сделок нередко совершают ошибки, и двухдневная отсрочка позволяет учесть их до финального завершения всех финансовых операций.

Разновидности и классификация

В зависимости от срока действия валютные свопы можно разделить на три вида .

Swap short - однодневные, начисляются когда один тип сделки происходит сегодня, а второй на следующий день.

Стандартные - комбинация из двух сделок, одна из которых совершается на споте, а другая аутрайт (поставка в будущем по курсу, установленному на момент заключения сделки).

Пример стандартного свопа:

В банк обращается клиент с предложением продажи 1 млн евро против доллара через 6 месяцев. Банк согласен на сделку, но должен хэджировать риски. Для этого он продает 1 млн. евро на споте (сегодняшней ценой) за доллары. Таким образом банк заключает своп-соглашение на продажу USD за евро с операцией обратного выкупа через 6 месяцев. Спустя полгода банк продает захеджированные доллары клиенту, выкупая их за евро, и таким образом страхует себя от риска резких изменений цены.

Длинный или форвардны й - сочетание двух форвардных сделок, реализация которых наступает в будущем, через определенный период после спота.

Безсвоповые счета

Сравнительно недавно трейдеры получили возможность торговать на форекс без свопов.

Брокеры создают для такой торговли специальные счета, на которых вместо процентов взимается фиксированная комиссия за лот.

Когда трейдеру выгоден счет swap free?

Это происходит в следующих ситуациях:

при торговле на долгосрочных стратегиях с удержанием позиций по несколько недель или месяцев.
при соблюдении законов шариата.

Второй пункт может показаться странным, если не знать отношение мусульман к любым процентным ставкам. Согласно их религии нельзя платить кому-либо за пользование деньгами. При этом оплата фиксированной комиссии вполне подходит под правила шариата, что и позволяет мусульманам также торговать на валютных рынках.

Размер комиссии, заменяющей свопы, зависит от валютной пары и политики брокера. Как правило, он начинается от 3-5 долларов за лот и может достигать 30 долларов при торговле CFD на акции.

Анализ и стратегии операций

Раз своп может быть и положительным, при правильном открытии сделок можно получать от него дополнительную прибыль, трейдеры разрабатывают разные стратегии заработка на свопах, но самой популярной можно назвать carry trade .

Суть этой стратегии проста - конвертация валюты с низкой процентной ставкой в валюту с высокой процентной ставкой. Доход при такой операции получается из разницы ставок. На первый взгляд стратегия кажется простой, но есть риск потери средств из-за изменения обменного курса в неблагоприятном направлении.

Еще одна стратегия работает в ночь со среды на четверг, когда начисляются тройные свопы. Схема работы: за 30 секунд до начисления свопов открыть длинную позицию по валюте с высокой процентной ставкой, купив ее за валюту с низкой процентной ставкой. Сделка открывается независимо от движения рынка и завершается через 15 секунд после начисления свопов.

Даже если за эти 40 секунд цена успела пойти в противоположную сторону, трейдер получает доход от тройных свопов. В случае когда рынок пошел в сторону открытой сделки, трейдер получает еще и дополнительный доход либо просто закрывает сделку без потерь.

Определение понятий СВОП и СПОТ представлено в данном видео материале:

Таблица свопов брокеров, дает возможность трейдерам выбрать наиболее подходящую для них компанию Форекс, посредством которой они будут вести свою торговую деятельность в дальнейшем. Особенно актуальна таблица свопов брокеров для тех, кто в торговле пользуется советниками, алгоритм которых основан на свопах, для скальперов и других трейдеров.

Своп на Форекс. Можно ли обойтись трейдеру без него?

Первым делом необходимо вспомнить, что такое своп на рынке Форекс. Наверняка многие из вас замечали, что оставленная открытой какая-либо сделка в конце дня, приводит к незначительному изменению баланса в ту либо другую сторону, даже в момент, когда никаких торговых операций вы в это время не производили.

Причина таких изменений и есть своп или Swap, являющийся комиссией за перенос открытой трейдером позиции на следующий торгуемый день.

Данное явление, на сегодняшний день достаточно распространено и практикуется практически всеми .

Почему же так происходит? Ведь в первую очередь рынок Форекс славиться тем, что торговать здесь можно круглосуточно, то есть обходится без свопа за перенос сделок на другой день!

Но не смотря на статус независимого и свободного рынка, на бирже Форекс имеются определенные правила, распространяемые на любого ее участника.

Биржевые каноны требуют, чтобы в конце каждого рабочего дня все участники торгов по всем открытым ими позициям, производили расчет реальными денежными средствами.

При этом отметим, что трейдеры, торгующие на Форекс производят все операции посредством электронных терминалов и мобильных средств связи, поэтому физически произвести подобного рода операцию они просто не в состоянии.

Так вместо расчета наличными средствами, производится закрытие с последующим переоткрытием позиций, которые переносятся на следующие сутки, а за это взимается определенная комиссия. Как видите без свопа здесь не обойтись.

Перенос позиций уже на следующий торгуемый день, происходит в конце текущего торгового дня в 21:00 по Гринвичу (около 1 ночи по Москве). Величину свопа, вы можете увидеть в своем терминале в отдельной графе расположенной в правом нижнем углу.

Все о свопах у Форекс брокеров

Таблица свопов крупных брокеров Форекс

Каждая валюта Форекс, имеет свое значение свопа. Как правило, популярные валюты имеют меньшее значение, а экзотические – большее. Кроме того, величина свопа у брокеров отличается по величине, так как некоторые из них могут закладывать в нее собственную комиссию и тому прочее.

По этой причине, ведя долгосрочные и среднесрочные торги рекомендовано заранее узнать, какой у выбранного торгуемого инструмента будет своп.м

Таблица свопов брокеров валютного рынка публикуется на веб-ресурсах компаний и дилинговых центров. По большому счету, она остается неизменной.

Положительный своп у брокера. Как на этом можно заработать, опираясь на данные таблиц?

Что такое своп, а также как он выглядит в таблицах мы разобрали. Теперь давайте узнаем, как он рассчитывается и может ли существовать положительный своп?

Итак, величина свопа пары валют будет зависеть от процентной ставки каждой валюты, из которой эта пара сформирована.

Рассмотрим на примере пары фунт/доллар:

Здесь продается фунт, а покупается доллар. По фунту, процентная ставка составляет 2,5%, по американскому доллару – 1,5%. Соответственно 1,5% — 2,5% = — 1%. То есть в нашем случае своп равен -1%.

Нам приходится выплачивать данный процент так как продавая доллар, мы фактически отдаем то чего не имеем. То есть продаем доллар, взятый в кредит, а затем выплачиваем кредитную пеню в определенном размере.

При этом, на Форекс можно встретить и положительный своп. Таблица свопов брокеров, частенько показывает и положительные величины свопов.

Связано такое обстоятельство с тем, что, например, при операции покупки по паре валют фунт/доллар вы как бы позволяете взять другим рыночным участникам продаваемые вами фунты в кредит. Так получается положительный своп: 2,5% — 1,5% = 1%. При таких обстоятельствах положительный своп прибавляется к вашему депозиту, увеличивая его на процентную ставку.

Торговцам, работающим по долгосрочным стратегиям, держащим позиции в открытом положении по несколько дней, очень важно знать значения свопов, так как за длительный период может набежать достаточно крупная сумма. Как раз в этом им и помогает таблица свопов брокеров, публикуемая в сети на веб-площадках .

Благодаря таким таблицам, трейдер имеет возможность сравнить величину свопов разных компаний и выбрать для себя наиболее оптимальную.

Необходимо отметить, что трейдеры, торгующие по долгосрочной перспективе, зачастую прибегают к счетам без свопа, где комиссия за переносы позиций не берется. Но здесь, возникает необходимость оплачивать каждую из открытых сделок , поэтому перед тем как открывать счет без свопа или со свопом, следует рассчитать, что будет выгоднее.

Как в принципе заработать на свопе у брокера?

Сегодня свопы для трейдеров не являются проблемой, к тому же многие из них знают, как заработать на свопе. Рассмотрим несколько вариантов как заработать на свопе.

1 вариант заработка на свопе у брокера

Одна из стратегий получения прибыли на свопах носит название . Принцип данной системы заключается в приобретении инструмента, имеющего более высокую процентную ставку базовой валюты. Так, если переносить позицию уже на следующие сутки, можно получить своп с положительным значением.

При этом, следует всегда помнить, что такой вариант имеет достаточно высокие риски по причине непредсказуемости рынка Форекс. Риск здесь в том, что прибыль, полученная на свопе за перенос открытого ордера может не покрыть возможные убытки от непосредственно сделки в целом, если цена покупки вдруг окажется выше, чем цена продажи.

2 вариант заработка на свопе у Форекс брокера

Следующий метод как заработать на свопе, это хеджирование позиций по разным валютным парам, одна из них будет без свопа, а вторая с положительным свопом. Сделки по данным парам необходимо открывать по противоположным направлениям.

Как правило стоп-приказы в таких случаях не выставляются, так как формирование прибыли в долгосрочной перспективе будет происходить именно за счет свопов.

Наглядный пример, как заработать на свопе?

Суть данной стратегии в следующем. Вы открываете счета в разных компаниях, к примеру:

счет со свопом у брокера NordFx,
а счет без свопа у .

Для торговли с NordFx, выбираете пару валют с ежедневными максимальными начислениями свопа и открываете позицию в направлении зачисления положительных свопов.

Одновременно открываете позицию в противоположную сторону у брокера Альпари по счету без свопа. Так у вас получится своего рода или аналог локирования, только на разных счетах. Другими словами, у вас получились полностью застрахованные от неожиданных колебаний цены позиции. Такое хеджирование, даст возможность получать положительные свопы (на счете со свопами), которые в дальнейшем вы снимите, как чистую прибыль.

Как это выглядит на примере пары валют AUD/USD:

Своп на приобретение для данной пары у брокера Альпари = 0,83 пункта (скриншот выше). У брокера NordFx своп на покупку AUD/USD составляет 0,9 пункта (скриншот ниже).

На своповом счете заключаете сделку, к примеру, на сумму 100 000 AUD/USD и одновременно (для подстраховки первой сделки) на ту же сумму по той же паре валют заключаете сделку на продажу. Результатом таких манипуляций, будет ежедневная прибыль по каждому заключенному лоту стандартного счета в размере 9$.

Пример такой методики вы можете посмотреть в видео:

Впервые сталкивается, когда открывает сделку с переносом на следующие сутки. В таком случае списывается небольшой дополнительный процент, в терминале MetaTrader расположенный в специальной графе рядом с прибылью. Как правило, подобное списание несущественно для нескольких дней, но если держать позицию месяц или год, то своп будет серьёзно «бить» по прибыли. Интересно то, что есть пары, где такой перенос начисляется не в минус, а в плюс трейдеру. Обо всех важных нюансах, связанных со свопами, я расскажу в данной статье.

Что такое своп на бирже простым языком?

Большинство источников при объяснении терминологии всё слишком усложняют, попробую сразу дать максимально простые определения.

Важно: необходимо отличать своп для форекс-трейдера и любые своп-сделки на иных рынках. С первым большинство сталкивается на практике, а со вторым практически никогда. Явления хоть и имеют одинаковую природу, но гораздо легче рассмотреть их по отдельности.

Что такое своп на бирже форекс простыми словами?

Своп на бирже форекс (в оригинале swap - обмен) - это перенос сделки на следующие сутки. В терминале MetaTrader 4 это обычно выглядит так:

Причина, по которой есть своп - разница, при чём иногда существенная, в процентных ставках между странами. Например, если вы покупаете пару GBPUSD, то продаёте доллар США, а взамен получаете британский фунт. Поскольку торговля ведётся с плечом, то в одной валюте берётся кредит, а в другой открывается депозит. У представленных стран на момент написания абсолютно разные ставки ЦБ:

В итоге, мы берём кредит на доллары под 2%, а получаем фунты, которые вносим на депозит всего лишь под 0,75%. Не сложно догадаться, что такая сделка несёт убыток (0,75 - 2 = -1,25%), именно из-за этого с трейдера списывается swap.

Для справки: мы разобрались, что на простых словах значит своп, но в более широком и сложном смысле - это комбинация двух соглашений с процентами, которая позволяет заменить одни платежи другими. Своп может быть не только связан с валютой, но и с другими видами активов, о чём подробнее я расскажу в заключительном разделе статьи.

Время расчёта и списания свопа на бирже - это начало следующего торгового дня (00:00 по терминальному времени), и неважно, трейдер открыл сделку в последнюю минуту или в самом начале предыдущего дня.

Почему своп на форекс фиксируют ежедневно, а не раз в неделю? Ответ кроется в самом механизме сделок на валютном рынке - спот (в оригинале «spot» - на месте). По условиям спот расчёт производится немедленно, а поставка валюты (товара) не позднее второго банковского дня. Чтобы избежать поставки, контрагенты перезаключают сделку, постоянно перенося день расчётов за счёт своп.

От чего зависит размер свопа на бирже форекс?

Единая формула для расчёта свопа по валюте представлена ниже.

Расчёт для примера в предыдущем разделе:

SWAP = (100000 * (1,25 + 0,25) / 100) * 1,28 / 365 = 5,26 USD.

В результате, при переносе позиции спишут своп 5,26 USD.

Важно: у большинства форекс-брокеров даже для валютных пар установлены индивидуальные условия свопов с учётом комиссий, все они перечисляются в спецификации инструментов на официальном сайте, поэтому на практике ориентироваться стоит именно на эти документы. Формула представлена больше в ознакомительных целях. К чему на самом деле приводят ‘маленькие’ комиссии разбирали

Дополнительно swap можно проверить сразу в терминале MetaTrader в разделе «Спецификация». Достаточно нажать по интересующему инструменту правой клавишей мыши и выбрать нужный пункт.

Формула для расчёта по CFD также зависит от спецификации контракта из условий договора. Пример для CFD на индексы.

Расчёты по CFD на STOXX50 (процент годовых или ставка по свопу у брокера на покупку = 3):

SWAP = 3 / 100 / 360 * 3427 * 1 * 10 = 2,7 USD.

В итоге, при переносе платим своп 2,7 USD.

Пример для CFD по фьючерсам.

Расчёты по сделке BRN (нефть):

SWAP = 0,03 * 1 * 100 = 3 USD.

Как видите, есть существенная разница при подсчётах свопа на разных типах инструментов. Брать актуальные ставки для расчётов не имеет большого смысла, более верным будет посмотреть спецификацию инструментов на сайте брокера и вставить готовую цифру в формулу.

Carry трейдинг: положительный, отрицательный своп

Изучив предыдущие формулы, можно заметить, что величина свопа на бирже может быть, как отрицательной, так и положительной. На практике это значит, что перенос может быть «на руку» трейдеру, если он позволяет больше зарабатывать.

Здесь для этого есть «загадочные» префиксы:

TOD (USDRUB_TOD) - поставка производится сегодня.

TODTOM (USDRUB_TODTOM) - своп, чтобы продлить сделку без реальной поставки, т.е. конвертировать TOD в TOM.

Если вы купили, к примеру, USDRUB_TOM, то на следующий день она станет USDRUB_TOD, а по истечению торгового дня вы получите уже доллары США. Чтобы этого не происходило, нужно каждый день вручную покупать своп USDRUB_TODTOM.

В итоге, вне форекса свопы больше похожи на страховку, либо обмен процентными платежами. Биржевой трейдер обычно не сталкивается с данными инструментами, поскольку они продаются между компаниями и крупными банками. Исключение - валютная секция MOEX.